ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

¿Qué es el Análisis de Sensibilidad?

El análisis de sensibilidad es el proceso de modificar las hipótesis de los valores de las Constantes en el modelo y examinar los resultados debidos al cambio en esos valores. El análisis de sensibilidad manual requiere el cambio del valor de una Constante (o varias Constantes de una vez) y simular, cambiar el valor de la Constante de nuevo y simular nuevamente y repetir esta acción muchas veces para lograr un espectro de valores de salida. 

La simulación de Montecarlo, también conocida como Simulación de Sensibilidad Multivariable (MVSS), realiza este procedimiento automáticamente. Se pueden realizar cientos o miles de simulaciones con las Constantes modificadas a lo largo de un rango de valores y después guardar los resultados para análisis posterior.

Modelo de Crecimiento del mercado

El modelo de ventas mostrado a continuación contiene un ciclo de realimentación positivo principal, en el que más vendedores pueden generar más ventas, incrementando el beneficio y permitiendo contratar más vendedores. Existe un ciclo de realimentación negativo menor que permite ajustar la fuerza de ventas durante un cierto plazo de tiempo mediante la contratación y los despidos.

Las ecuaciones de ventas

contratación neta = (fuerza de ventas indicada - Fuerza de
Ventas) / plazo para ajustar la fuerza de ventas
Units: personas/Mes

flujo de caja = pedidos recibidos * precio del artículo
Units: $/Mes

Fuerza de Ventas = contratación neta
 Inicial value: 50
Units: personas

fuerza de ventas indicada = presupuesto de ventas / salarios
Units: personas

ingresos por ventas= 10
Units: $/unidad

pedidos recibidos = Fuerza de Ventas * productividad de la
fuerza de ventas
Units: unidades/Mes

plazo para ajustar la fuerza de ventas= 6
Units: Mes

precio dla opción= 100
Units: $/unidad

presupuesto de ventas= pedidos recibidos * ingresos por
ventas
Units: $/Mes

productividad de la fuerza de ventas= 210
Units: unidades/(personas*Mes)

salarios = 2000
Units: $/(personas*Mes)


Simulación Inicial

En primer lugar simularemos el modelo para observar su comportamiento con los valores normales de las Constantes del modelo.

El modelo contiene cinco constantes que podemos variar para examinar su efecto en la salida de la simulación. Son:

•  precio del artículo 
•  ingresos por ventas 
•  productividad de la fuerza de ventas 
•  plazo para ajustar la fuerza de ventas  salarios 

Supongamos que conocemos los valores exactos para dos constantes: precio del artículo e ingresos por ventas, porque son decisiones políticas que los gerentes pueden realmente definir. Los parámetros inciertos son productividad de la fuerza de ventas, plazo para ajustar la fuerza de ventas y salarios. Seleccionaremos estos tres elementos y les asignaremos los valores máximos y mínimos que creemos pueden tener, y también la distribución de probabilidad que pueden tener, para finalmente observar su impacto en el comportamiento del modelo. Observe que podríamos seleccionar sólo un parámetro si quisiéramos observar la sensibilidad del comportamiento del modelo a ese parámetro en especial.

Análisis de sensibilidad 

El modelo se simulará y luego realizará 200 simulaciones adicionales mientras cambia automáticamente los parámetros productividad de la fuerza de ventas, plazo para ajustar la fuerza de ventas y salarios . La simulación contiene el comportamiento estándar para todas las variables con los valores de las constantes originales del modelo y un rango de valores para el comportamiento de las variables flujo de caja y Fuerza de Ventas generada por las 200 simulaciones de sensibilidad. 

Salida del análisis de sensibilidad en gráficos temporales 

Los resultados del análisis de sensibilidad se pueden mostrar en diferentes formatos. Los gráficos temporales muestran la evolución de una variable durante un determinado período. La distribución de los valores de la variable, durante cualquier periodo, se muestra referida a los límites de confianza, o como valores independientes que se combinan para hacer seguimientos de las simulaciones individuales. 

Flujo de Caja

Se genera un gráfico que muestra los límites de confianza para todos los valores de flujo de caja que se generaron cuando los tres parámetros se modificaron al azar alrededor de sus distribuciones estadísticas. 

Los límites exteriores de la incertidumbre (100%) indican los valores máximos de aproximadamente 10 millones de dólares y un valor mínimo de aproximadamente 500 mil dólares al final de la simulación. Observe la posibilidad de una disminución en el flujo de caja. La simulación original (con los valores de las constantes definidos en el modelo) se dibuja como una línea azul indicada en la parte superior con el nombre de baserun.





Tomado de:
http://www.eis.uva.es/energias-renovables/trabajos_07/Dinamica.pdf